Энтони Уайтлендсу всегда нравился Мадрид. В отличие от многих городов Испании и Европы, по происхождению Мадрид не был ни греческим, ни римским, ни даже средневековым, он принадлежал эпохе Возрождения. Филипп II основал его на пустом месте и перевез сюда двор в 1561 году. По этой причине Мадрид не обладал мифами о своем создании каким-либо неясным божеством, ни о романтичной девственнице, которую он приютил под своим покрывалом из резной древесины, в нем не было даже великого собора, отбрасывающего свою острую тень в старой части города. На мадридском щите не было искусного укротителя драконов, а его святым покровителем являлся скромный крестьянин, в память о котором устраивали праздники и ярмарки быков.

Для сохранения независимости, этого природного дара, Филипп II построил Эскориал и тем самым лишил Мадрид возможности превратиться в центр духовной жизни, помимо центра государственности. По той же причине он отказал Эль Греко в назначении придворным художником. Благодаря этим благоразумным мерам, мадридцы обладают многими недостатками, но по-крайней мере не стали юродивыми. В качестве столицы огромной империи, которую сплачивала и кормила религия, Мадрид не мог оставаться в стороне от религиозных событий, но всегда по мере возможности перекладывал самые темные их аспекты на другие города. Саламанка стала сценой суровых теологических споров, в Авиле испытали свои мистические откровения святая Тереза, святой Иоанн Креста и святой Педро Алькантарский, а кошмарные религиозные судебные процессы прошли в Толедо.