В 1929 году за подписью Хелен Фергюсон в Лондоне вышел ее первый роман «Заколдованный круг». Это вполне реалистическая книга про двух сестер, безуспешно пытающихся вырваться из затхлой английской провинции. Через год был опубликован ее второй роман «Оставь меня в покое», посвященный противостоянию юной сироты, насильно выданной замуж, и ее мужа, требующего, чтобы она отказалась от стипендии на обучение в Оксфорде. Роман стал реакцией Каван на первый год совместной жизни и обозначил еще один ключевой мотив в ее творчестве. Мужчина, желающий безраздельно обладать женщиной исключительно ради самого факта обладания, — персонаж, который распознается и в главном герое «Льда», и в его альтер-эго. В этот вполне реалистический роман пробралась одна существенная странность, проявиться которой суждено было позднее, — главную героиню «Оставь меня в покое» зовут Анна Каван.

Семь лет спустя, на волне эмоционального срыва, вызванного разводом со вторым мужем, Хелен пыталась покончить с собой и попала в швейцарскую психиатрическую клинику, опыт пребывания в которой она изобразила в «Доме умалишенных» (1940) — первой книге, подписанной новым именем. Выйдя из лечебницы, она не только кардинально изменила литературный стиль, но, решив полностью отгородиться от прошлого, присвоила себе имя (не псевдоним — все документы были переоформлены) своего же персонажа. Пожалуй, это первый и до сих пор единственный случай в мировой литературе.