Е. М. Четыркин — новинки

Выборочный метод - один из классических методов статистического анализа - сравнительно недавно получил новую область практического приложения. Как показал опыт крупнейших аудиторских фирм, выборка эффективно применяется в различных видах финансового контроля. В аудите используются как стандартные, так и специальные приемы извлечения выборок при проверках "на соблюдение" (контроле правильности оформления документов) и проверках "по существу" (контроле правильности количественных показателей). <BR> Содержит описание применяемых в аудите выборочных методов, включая монетарную выборку, в увязке с рядом общетеоретических положений статистики. Приводится много примеров. <BR> <BR> Для работников службы внешнего и особенно внутреннего аудита, студентов, специализирующихся в области финансов и кредита.

В современной экономической и банковской практике применяют разнообразные измерители финансовых рисков. Основное внимание в книге уделяется раскрытию их содержания и формулированию принципов, на основе которых они разработаны, определению факторов, от которых зависят эти измерители. На многочисленных примерах демонстрируются практические приемы расчетов и использования. Представленный в книге обзор охватывает как простейшие меры риска, в том числе статистические, так и современные и сложные измерители, такие как показатели чувствительности цен для инструментов с фиксированным доходом и меры чувствительности для различных видов опционов. Много внимания уделено показателям стоимости под риском (VaR). Приводится краткое содержание Базельских соглашений по достаточности капитала банков, в том числе последние добавления к этому соглашению (Базель 3).

Книга адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, в первую очередь аналитикам, студентам финансово-банковских факультетов.

Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в последнее десятилетие. Подробно обсуждаются различные методы начисления процентов, обобщающие характеристики потоков платежей, методики определения эффективности краткосрочных инструментов и долгосрочных финансовых...

В книге обсуждается широкий круг проблем, относящихся к актуарным расчетам в негосударственном пенсионном и медицинском страховании. Последовательно рассматриваются информационная база, система показателей вероятностей страховых событий, методики определения актуарной стоимости разнообразных страховых аннуитетов, относящихся к взносам и выплатам в обоих видах страхования, расчету резервов. В индивидуальном и групповом пенсионном страховании основное внимание уделено расчетам размеров взносов и пенсий для разных пенсионных схем, в медицинском - особенностям долгосрочного страхования.

Книга предназначена для актуариев, сотрудников организаций социального обслуживания, студентов, специализирующихся в области финансовых расчетов.

В современной экономической и банковской практике применяют разнообразные измерители финансовых рисков. Основное внимание в книге уделяется раскрытию их содержания и формулированию принципов, на основе которых они разработаны, определению факторов, от которых зависят эти измерители. На многочисленных примерах демонстрируются практические приемы расчетов и использования таких измерителей. Представленный в книге обзор охватывает как простейшие меры риска, в том числе статистические, так и современные сложные измерители, такие как показатели чувствительности цен для инструментов с фиксированным доходом и меры чувствительности для различных видов опционов. Много внимания уделено показателю стоимости под риском (VaR). Приводится краткая характеристика Базельских соглашений по достаточности капитала банков.
Книга адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, в первую очередь аналитикам, студентам финансово-банковских факультетов.

В современной экономической и банковской практике применяют разнообразные измерители финансовых рисков. Основное внимание в книге уделяется раскрытию их содержания и формулированию принципов, на основе которых они разработаны, определению факторов, от которых зависят эти измерители. На многочисленных примерах демонстрируются практические приемы расчетов и использования таких измерителей. Представленный в книге обзор охватывает как простейшие меры риска, в том числе статистические, так и современные сложные измерители, такие как показатели чувствительности цен для инструментов с фиксированным доходом и меры чувствительности для различных видов опционов. Много внимания уделено показателю стоимости под риском (VaR). Приводится краткая характеристика Базельских соглашений по достаточности капитала банков.
Книга адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, в первую очередь аналитикам, студентам финансово-банковских факультетов.

Учебник содержит последовательное и систематизированное изложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в

Учебник содержит последовательное и систематизированное наложение проверенных практикой методов количественного анализа финансовых и кредитных операций. Охвачены как традиционные методы разнообразных расчетов, так и методы, вошедшие в практику в

В книге рассматривается система показателей, характеризующих облигации. Основное внимание уделяется методам определения курса, измерителей доходности и риска применительно к облигациям с различными условиями выпуска и портфелям облигаций в целом. Рассматриваются аналитические зависимости доходности к погашению от курса, купонного дохода, срока и дополнительных условий, предусматриваемых при выпуске облигаций. Для быстрого определения доходности к погашению или курса облигаций приводится большой набор таблиц доходности облигаций.

Книга предназначена широкому кругу лиц, инвестирующих средства в облигации или осуществляющих их эмиссию, а также студентам экономических вузов.

Книга посвящена анализу производственных инвестиций (долгосрочных капиталовложений в производственный процесс) и, прежде всего измерению их эффективности, сравнению производственных проектов и ряду смежных проблем. Основное внимание уделено

Книга содержит систематизированное изложение методов количественного анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных расчетов, с которыми сталкиваются банкиры, финансисты - аналитики, бухгалтеры и экономисты в банках, финансовых отделах производственных и коммерческих организаций и т.п. В первых двух разделах рассматриваются методы начисления процентов и дисконтирования разовых выплат и потоков платежей в различных условиях, которые могут предусматривать контакты. Третий раздел охватывает методы, применяемые при разработке планов погашения задолженности, оценке ценных бумаг, анализе портфеля векселей, сравнении коммерческих контактов и инвестиционных проектов.

Практическое руководство по управлению финансами предприятий любых форм собственности. Содержит рекомендации, составленные на основе адаптации западного опыта предпринимательства к условиям отечественного рынка и действующим правилам учета и отчетности.

Книга содержит систематизированное изложение методов количественного анализа, необходимого для осуществления широкого спектра разнообразных расчетов, с которыми сталкиваются банкиры, финансисты - аналитики, бухгалтеры и экономисты в банках, финансовых отделах производственных и коммерческих организаций и т.п. В первых двух разделах рассматриваются методы начисления процентов и дисконтирования разовых выплат и потоков платежей в различных условиях, которые могут предусматривать контакты. Третий раздел охватывает методы, применяемые при разработке планов погашения задолженности, оценке ценных бумаг, анализе портфеля векселей, сравнении коммерческих контактов и инвестиционных проектов.

Излагаются общие теоретические основы теории вероятностей и математической статистики. Освещаются вопросы практического применения соответствующих методов в экономических исследованиях (анализ временных рядов, выборочных данных при оценке влияния факторов, определении качества продукции и т. д.).

Для экономистов, применяющих в своей работе вероятностные методы и методы математической статистики, а также для преподавателей и аспирантов вузов.

Эта книга о статистических методах, применяемых при прогнозировании экономических показателей. Автор рассматривает пути использования трендов и регрессий, проблемы обработки динамических рядов, оценки параметров различного рода кривых и доверительных интервалов. В специальном приложении рассматриваются математические основы нелинейного метода наименьших квадратов. В работе анализируются предпосылки и условия применения соответствующих методов прогностического анализа.

Книга рассчитана на специалистов, занимающихся проблемами прогнозирования.