Лучшие книги Владимира Ивановича Ширяева

В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа.
Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала.

Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.

В учебном пособии рассмотрена теория эффективных портфелей ценных бумаг, основанная на работах Марковица, Тобина и Шарпа. Излагаются методы уменьшения риска, проводится исследование структуры эффективного фронта. Описано применение моделей стоимости

В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа.
Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала.

Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.

В пособии изложены методологические основы исследования операций, показаны математические модели операций, рассмотрены наиболее распространенные неформальные методы принятия решений в условиях неопределенности, конфликтных ситуациях при многих

Для принятия решений и управления процессами в фирме показано построение ее математической модели, описывающей взаимодействие структурных подразделений и соответствующих информационных, материальных и финансовых потоков. Приведено решение задач как оценки эффективности инвестиций для адаптации фирмы к изменению ситуации на рынке, так и оптимального управления фирмой в условиях неопределенности. В случае неполноты информации о параметрах и векторе состояния фирмы, при различных информационных предложениях о природе неточного знания приводится решение задач оптимального оценивания и управления.
Данное пособие продолжает пособие "Принятие решений: Математические основы. Статические задачи" (М., URSS) и предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика" и "Математические методы в экономике", других экономических специальностей, а также для аспирантов.
Управляющие фирм, аналитики смогут ознакомиться с современным инструментом для анализа, адаптации, управления фирмой при изменении ситуации на рынке.

В настоящей книге рассмотрены методы построения и обучения нейронных сетей; описаны наиболее распространенные виды сетей, применяющихся в задачах классификации и анализа временных рядов. Рассмотрено применение сетей к таким расчетам на финансовом рынке, как расчет цен опционов европейского типа, оценка индексов акций и управление международным портфелем. Показаны фрактальные свойства временных рядов, изложены динамические модели детерминированного хаоса. Для снижения неопределенности продемонстрировано применение алгоритмов оптимальной фильтрации и решение задачи параметрической идентификации при построении уравнений модели хаоса. Описаны возможности нейронных сетей для прогнозирования детерминированного хаоса. В приложении приведен комплект учебных материалов по курсу "Финансовые рынки и нейронные сети".

Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика и информатика", "Прикладная математика", "Прикладная информатика", "Математические методы в экономике", экономических и финансовых специальностей вузов. Оно будет также полезно широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

В настоящем пособии изложены математические основы принятия решений, методология построения математических моделей операций и принятия решений для одно- и многокритериальных задач, рассмотрены наиболее распространенные неформальные методы принятия решений в условиях неопределенности, конфликтных ситуациях. Описаны наиболее изученные и простейшие из конфликтов - матричные игры. Приводятся элементы теории статистических решений, методы решения задач безусловной и условной оптимизации.

Пособие предназначено для студентов специальностей "Математические методы в экономике", "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", рекомендуется для студентов экономических специальностей и будет полезно для специалистов, занимающихся обоснованием принятия решений.

В настоящем пособии изложены основные методы и результаты теории финансовых расчетов для дискретного рынка производных финансовых инструментов. Дается представление основной техники стохастического анализа.
Особое внимание уделено опциону на покупку ценных бумаг. Вводятся основные характеристики стоимости опционов, рассматриваются простые стратегии, связанные с формированием портфеля опционов, описываются арбитражные операции, играющие важную роль при оценке производных финансовых инструментов и анализе различных стратегий. Рассматривается временная структура форвардных и фьючерсных цен. Приведены примеры, вопросы и задачи для лучшего усвоения материала.

Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Математические методы в экономике", "Прикладная математика и информатика" и других экономических и финансовых специальностей вузов, магистров, аспирантов, преподавателей. Будет также полезно широкому кругу специалистов в области финансов и аналитиков.

Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом опционов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятностный, гарантированный подходы к расчетам опционов, модели детерминированного хаоса, идентификация моделей и их стохастических закономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма фильтра Р.Калмана, алгоритмов гарантированного оценивания и моделей детерминированного хаоса.
Для статистически неопределенных ситуаций построена модель рынка и приведено решение задачи о поддержании эффективности портфеля на интервале времени. Рассмотрены модели эволюции в виде моделей динамического хаоса.

Пособие предназначено для студентов специальностей "Прикладная математика", "Прикладная математика и информатика", "Математические методы в экономике", преподавателей экономических и финансовых специальностей вузов. Будет также полезно студентам и широкому кругу специалистов финансовых институтов, применяющих финансовые вычисления в своей работе.

Монография развивает положения динамической теории фирмы. Проводится анализ особенностей функционирования предприятия, занимающегося производством и сбытом продукции в условиях рынка, формулируются задачи его адаптации к изменениям рыночной среды, оптимального управления, оценивания состояния и параметров фирмы по результатам неполных и неточных измерений. Раскрываются методические основы управления процессом адаптации; приводятся примеры, демонстрирующие процедуру исследования предприятия с помощью динамической модели; описывается инструмент повышения эффективности управления фирмой и ее адаптации в условиях изменения спроса на продукцию.

Книга может быть полезна как специалистам для изучения моделирования, исследования поведения, адаптации предприятий и обучения будущих менеджеров по производству, финансам, специалистов по экономической кибернетике и прикладной математике, так и студентам экономических вузов. Директора и управляющие могут использовать методические разработки монографии для исследования возможностей фирм при изменении ситуации на рынке.