Численное интегрирование стохастических дифференциальных уравнений Ито

Дмитрий Кузнецов

Моя оценка

Добавить

Монография посвящена численному интегрированию стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) Ито. В книге, как нигде полно и глубоко, освещена проблема аппроксимации повторных стохастических интегралов Ито и Стратоновича, применительно к численному интегрированию СДУ Ито. Монография содержит большой материал по явным и неявным, одношаговым, двухшаговым и трехшаговым, в том числе конечно-разностным (типа Рунге-Кутта), численным схемам высоких порядков точности для СДУ Ито, основанным на стохастических аналогах формулы Тейлора (разложения Тейлора-Ито и Тейлора-Стратоновича). Численные методы, приведенные в книге, применены к численному решению разнообразных математических задач, связанных с СДУ Ито (фильтрация, стохастическое оптимальное управление, оценивание параметров, стохастическая устойчивость). Приведены полные тексты компьютерных программ в среде MATLAB. Книга окажется интересной специалистам по теории случайных процессов, прикладной и вычислительной математике, студентам старших курсов и аспирантам технических вузов и университетов, программистам.

Получить эту книгу или продать свою

Перейти

-20% на все

Ловите промокод на электронные книги Литрес!

Открыть промокод P R O M O C O DE

Действует три дня с момента активации

Похожие книги

Вы можете посоветовать похожие книги по сюжету, жанру, стилю или настроению. Предложенные вами книги другие пользователи увидят здесь, в блоке «Похожие книги».

Новинки

Смотреть 339

Популярные книги

Смотреть 958